Сравнение FAGB.L с HYUS.L
FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds - FAGB.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index while HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAGB.L returned 6.70%/yr vs 7.27%/yr for HYUS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FAGB.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for HYUS.L.
Доходность
Сравнение доходности FAGB.L и HYUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAGB.L торгуется в GBp, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAGB.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.89%.
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGB.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -10.05% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.89% | 0.82% | 10.35% | 7.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FAGB.L and HYUS.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGB.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
FAGB.L
HYUS.L
Сравнение FAGB.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGB.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.37 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGB.L и HYUS.L
Максимальная просадка FAGB.L за все время составила -30.30%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGB.L и HYUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGB.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.30% | -11.12% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.91% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -10.52% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.83% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.05% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.32% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGB.L и HYUS.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FAGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGB.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.26% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 5.48% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 6.92% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 9.22% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 9.22% | -0.69% |
Сравнение комиссий FAGB.L и HYUS.L
FAGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGB.L и HYUS.L
FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 7.38% | 7.53% | 6.31% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGB.L and HYUS.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FAGB.L and 0.20% for HYUS.L.
Подберите оптимальное распределение для FAGB.L и HYUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор