PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGAX с PCLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с PCLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) are both mutual funds - FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while PCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, FAGAX returned 21.77%/yr vs 10.67%/yr for PCLVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGAX charges 0.96%/yr vs 1.07%/yr for PCLVX.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и PCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у PCLVX с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции PCLVX по среднегодовой доходности: 21.77% против 10.67% соответственно.

FAGAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
13.60%
С начала года
14.19%
1 год
25.95%
3 года*
27.79%
5 лет*
11.84%
10 лет*
21.77%

PCLVX

1 день
0.13%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.15%
1 год
23.60%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.30%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и PCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		14.19%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		12.15%20.38%13.78%15.37%-5.14%25.62%-2.37%23.07%-10.66%12.29%

Correlation

The correlation between FAGAX and PCLVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FAGAX and PCLVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

PACE Large Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с SPYFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с PCLVX:
PCLVX с PCGTXPCLVX с EMPTXPCLVX с BPGLXPCLVX с PASIXPCLVX с QGRPXPCLVX с UTBPXPCLVX с BUFBX

Доходность на риск

FAGAX vs. PCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PCLVX
Ранг доходности на риск PCLVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c PCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGAXPCLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.39

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.42

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.45

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

13.22

-7.23

FAGAX vs. PCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PCLVX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и PCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и PCLVX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки PCLVX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и PCLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXPCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-59.05%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-7.48%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-16.54%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-18.49%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-42.18%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.50%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-9.31%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.90%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и PCLVX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXPCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

2.74%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

8.16%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

10.88%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

16.02%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

18.33%

+5.69%

Сравнение комиссий FAGAX и PCLVX

FAGAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PCLVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и PCLVX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PCLVX в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.60%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments		11.97%13.43%10.09%5.34%17.37%19.81%1.42%5.95%11.80%7.23%2.75%14.55%

Часто задаваемые вопросы

FAGAX and PCLVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (8.41%) compared to PCLVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs PCLVX's -59.05%.

PCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и PCLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор