Сравнение FAERX с THOIX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 6.87%/yr vs 13.37%/yr for THOIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 13.37% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
THOIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам FAERX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.07% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between FAERX and THOIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAERX and THOIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
FAERX
THOIX
Сравнение FAERX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAERX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.68 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 20.25 | -20.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAERX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.67 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FAERX и THOIX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -64.58% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.62% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.71% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -30.18% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.22% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.57% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -11.47% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.99% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и THOIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.39% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 8.37% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 11.00% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.42% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.52% | -0.83% |
Сравнение комиссий FAERX и THOIX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и THOIX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности THOIX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.63% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and THOIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOIX has higher volatility (3.39%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор