Сравнение FAERX с FSOSX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAERX returned 1.95%/yr vs 5.97%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 5.57%
FSOSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAERX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 8.15% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.71% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FAERX and FSOSX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FSOSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
FAERX
FSOSX
Сравнение FAERX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.24 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FSOSX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -35.36% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.39% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -14.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -35.36% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.98% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -7.66% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.65% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FSOSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.13% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.62% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 18.61% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.07% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.15% | -2.87% |
Сравнение комиссий FAERX и FSOSX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FSOSX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности FSOSX в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.42% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FSOSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (6.13%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор