Сравнение FAERX с FSOSX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAERX returned 2.69%/yr vs 6.52%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
FSOSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 8.15% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.30% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FAERX and FSOSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FSOSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
FAERX
FSOSX
Сравнение FAERX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.75 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 2.61 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FSOSX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -35.36% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.39% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -14.07% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -35.36% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.17% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.69% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.56% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FSOSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.90% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 16.07% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 18.17% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.97% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.12% | -2.83% |
Сравнение комиссий FAERX и FSOSX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FSOSX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности FSOSX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.61% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FSOSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (5.90%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор