Сравнение FAERX с FISZX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAERX returned 2.85%/yr vs 8.80%/yr for FISZX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.76%
FISZX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 28.85%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 12.05% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 27.74% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between FAERX and FISZX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FISZX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
FAERX
FISZX
Сравнение FAERX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.99 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.52 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FISZX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -39.92% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -14.48% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -14.63% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -39.92% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.65% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -12.28% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.74% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FISZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.65% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 19.26% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 21.49% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.44% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.61% | -2.24% |
Сравнение комиссий FAERX и FISZX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FISZX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FISZX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.51% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FISZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (11.65%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор