PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с BCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACNX с BCAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) and BCAIX (Boston Common ESG Impact International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FACNX returned 10.12%/yr vs 7.01%/yr for BCAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FACNX charges 1.12%/yr vs 0.86%/yr for BCAIX.

Доходность

Сравнение доходности FACNX и BCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у BCAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции BCAIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.01% соответственно.

FACNX

1 день
0.84%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.63%
1 год
18.34%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.12%

BCAIX

1 день
0.44%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.78%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.14%
3 года*
11.98%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACNX и BCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		7.83%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
BCAIX
Boston Common ESG Impact International Fund		9.78%25.22%0.55%11.55%-21.86%3.41%18.56%23.74%-13.46%26.39%

Correlation

The correlation between FACNX and BCAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г.

0.73

The correlation between FACNX and BCAIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Boston Common ESG Impact International Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX
Часто сравнивают с BCAIX:
BCAIX с BCAMXBCAIX с BCEMXBCAIX с FTCNXBCAIX с PZRIXBCAIX с FSKLXBCAIX с PTSIXBCAIX с SIMYX

Доходность на риск

FACNX vs. BCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BCAIX
Ранг доходности на риск BCAIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c BCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXBCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.24

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.80

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.60

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.13

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. BCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и BCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXBCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FACNX и BCAIX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки BCAIX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и BCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACNXBCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-37.34%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.15%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-16.34%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-37.34%

+16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-37.34%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.65%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.16%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и BCAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 2.77%, в то время как у Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACNXBCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.10%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.71%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.71%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.65%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.65%

+0.78%

Сравнение комиссий FACNX и BCAIX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BCAIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и BCAIX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BCAIX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAIX
Boston Common ESG Impact International Fund		3.48%3.82%2.73%2.32%1.26%3.34%0.63%2.25%1.42%1.18%1.61%1.10%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.02%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FACNX and BCAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAIX has higher volatility (5.10%) compared to FACNX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FACNX dropped -58.18% vs BCAIX's -37.34%.

FACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACNX и BCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор