Сравнение F701.DE с LSMC.DE
F701.DE (Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - F701.DE is a Global Allocation fund actively managed by Amundi, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. F701.DE is actively managed, while LSMC.DE is passively managed. Over the past 3 years, F701.DE returned 11.90%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. F701.DE charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности F701.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F701.DE показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.
F701.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.00%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 37.73%
- С начала года
- 50.21%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F701.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 11.07% | 10.07% | 10.15% | 7.70% | -9.59% | 0.77% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 50.21% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between F701.DE and LSMC.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F701.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
F701.DE
LSMC.DE
Сравнение F701.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F701.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.33 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 17.27 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F701.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка F701.DE за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F701.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F701.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -39.64% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -15.54% | +10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -36.22% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -15.54% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -11.33% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 4.80% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности F701.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) (F701.DE) составляет 5.35%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что F701.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F701.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 13.89% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 26.43% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 34.00% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 32.74% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 32.74% | -21.02% |
Сравнение комиссий F701.DE и LSMC.DE
F701.DE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F701.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность F701.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F701.DE Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 1.32% | 1.01% | 2.02% | 1.46% | 0.91% | 1.16% | 0.32% | 0.65% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
F701.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F701.DE is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F701.DE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
F701.DE is categorized as Global Allocation, while LSMC.DE is Semiconductors. Their fees differ too: 0.41% for F701.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для F701.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор