Сравнение F500.DE с S5SD.DE
F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - F500.DE tracks the S&P 500 ESG+ while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности F500.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: F500.DE показывает доходность 11.02%, а S5SD.DE немного ниже – 11.01%.
F500.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F500.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.02% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 43.57% | 6.01% | 14.04% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Correlation
The correlation between F500.DE and S5SD.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between F500.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F500.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
F500.DE
S5SD.DE
Сравнение F500.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F500.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.03 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 15.47 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F500.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.81 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок F500.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F500.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -32.97% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.01% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -23.42% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.42% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.01% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности F500.DE и S5SD.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F500.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.74% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.59% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.51% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.26% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.57% | -0.57% |
Сравнение комиссий F500.DE и S5SD.DE
И F500.DE, и S5SD.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F500.DE и S5SD.DE
F500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, F500.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F500.DE and S5SD.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS.
Подберите оптимальное распределение для F500.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор