PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F500.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F500.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - F500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 22.18%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности F500.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%.

F500.DE

1 день
0.66%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.38%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.55%
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F500.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.02%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.70%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%-15.08%

Correlation

The correlation between F500.DE and LYPG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between F500.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DEF500.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

F500.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F500.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F500.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.35

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.09

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

8.18

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F500.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F500.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F500.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F500.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Просадки

Сравнение просадок F500.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F500.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-31.83%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.58%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-29.64%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-29.64%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.69%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.91%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности F500.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F500.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.17%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

15.06%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

20.52%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

22.56%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.45%

-4.45%

Сравнение комиссий F500.DE и LYPG.DE

F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F500.DE и LYPG.DE

Ни F500.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

F500.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

F500.DE is categorized as S&P 500, while LYPG.DE is Technology Equities. F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F500.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор