PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F500.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности F500.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%.


F500.DE

1 день
0.66%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.38%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.55%
10 лет*

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
24.23%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F500.DE и IBCF.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
11.02%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.70%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%27.13%-13.15%

Correlation

The correlation between F500.DE and IBCF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between F500.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

F500.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F500.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F500.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.81

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

12.07

+2.84

F500.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F500.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F500.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F500.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.15

Просадки

Сравнение просадок F500.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и IBCF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


F500.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-35.06%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.72%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-18.34%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.23%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.41%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности F500.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


F500.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.08%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.63%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.79%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.02%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.34%

+0.66%

Сравнение комиссий F500.DE и IBCF.DE

F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F500.DE и IBCF.DE

Ни F500.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


F500.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F500.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор