Сравнение F500.DE с IBCF.DE
F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - F500.DE tracks the S&P 500 ESG+ while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 11.10%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.
Доходность
Сравнение доходности F500.DE и IBCF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%.
F500.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам F500.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.02% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 43.57% | 6.01% | 34.18% | -11.70% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.84% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -13.15% |
Correlation
The correlation between F500.DE and IBCF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between F500.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F500.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
F500.DE
IBCF.DE
Сравнение F500.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F500.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.81 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 12.07 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок F500.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и IBCF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -35.06% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -8.72% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.34% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.23% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.41% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности F500.DE и IBCF.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F500.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.08% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.63% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.79% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.02% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.34% | +0.66% |
Сравнение комиссий F500.DE и IBCF.DE
F500.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F500.DE и IBCF.DE
Ни F500.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
F500.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.
F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.20% for IBCF.DE.
Подберите оптимальное распределение для F500.DE и IBCF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор