PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 8.19%/yr for QCLN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
1.37%
С начала года
34.28%
6 месяцев
31.68%
1 год
59.21%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и QCLN.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.32%

Correlation

The correlation between EYED.L and QCLN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.17

The correlation between EYED.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и QCLN.L

Секторы
EYED.L
QCLN.L

Энергетика

99.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

EYED.L
99.2%
QCLN.L
0.2%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
QCLN.L

-

Сырьевые материалы

EYED.L

-

QCLN.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

EYED.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

EYED.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

EYED.L

-

QCLN.L
28.6%

Недвижимость

EYED.L

-

QCLN.L

-

Технологии

EYED.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

EYED.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.44

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.03

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

7.96

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

25.08

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.10

+0.77

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и QCLN.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-69.87%

+44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.69%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-56.66%

+31.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-21.08%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-40.89%

+32.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.67%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и QCLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 8.43%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

14.86%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

24.36%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

34.07%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

35.87%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

36.95%

-15.93%

Сравнение комиссий EYED.L и QCLN.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и QCLN.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and QCLN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор