PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 17.73%/yr for IWDA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.24%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
1.37%
С начала года
34.28%
6 месяцев
31.68%
1 год
59.21%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и IWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-1.45%

Correlation

The correlation between EYED.L and IWDA.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.17

The correlation between EYED.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и IWDA.L

Секторы
EYED.L
IWDA.L

Энергетика

99.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

32.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

EYED.L
99.2%
IWDA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
IWDA.L
9.3%

Сырьевые материалы

EYED.L

-

IWDA.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

IWDA.L
4.8%

Финансовые услуги

EYED.L

-

IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

EYED.L

-

IWDA.L
8.6%

Промышленность

EYED.L

-

IWDA.L
9.7%

Недвижимость

EYED.L

-

IWDA.L
1.2%

Технологии

EYED.L

-

IWDA.L
32.9%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

EYED.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.25

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.98

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и IWDA.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-26.18%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.37%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-18.91%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.10%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.39%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.70%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и IWDA.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.39%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

8.83%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

11.60%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

14.49%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

15.51%

+5.51%

Сравнение комиссий EYED.L и IWDA.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и IWDA.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and IWDA.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

EYED.L is categorized as Energy Equities, while IWDA.L is Global Equities. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор