Сравнение EXXU.DE с M9SV.DE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and M9SV.DE (Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while M9SV.DE tracks the STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXU.DE returned -4.06%/yr vs 4.59%/yr for M9SV.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for M9SV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и M9SV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у M9SV.DE с доходностью -3.03%.
EXXU.DE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -6.42%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 5.22%
M9SV.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -4.31%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и M9SV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -6.42% | 12.84% | 26.47% | -12.23% | -14.38% | -22.83% | 15.84% | 25.95% | -22.64% |
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | -3.03% | -5.32% | 37.47% | 2.90% | -11.14% | 18.00% | 14.68% | 7.74% | -16.71% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and M9SV.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. M9SV.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
M9SV.DE
Сравнение EXXU.DE c M9SV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXU.DE | M9SV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.07 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и M9SV.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки M9SV.DE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и M9SV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | M9SV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -23.79% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -7.28% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -23.79% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -23.79% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -16.54% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -9.53% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 3.25% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и M9SV.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR (M9SV.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | M9SV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.80% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 7.48% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 11.08% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 20.43% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.48% | +5.70% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и M9SV.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии M9SV.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и M9SV.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как M9SV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.28% | 4.28% | 1.95% | 2.31% | 2.04% | 0.97% | 1.32% | 1.66% | 0.62% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
M9SV.DE Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXU.DE and M9SV.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, M9SV.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
M9SV.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while M9SV.DE tracks STOXX China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. They also come from different issuers: iShares and Market Access. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.45% for M9SV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и M9SV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор