Сравнение EXX7.DE с PRAJ.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и PRAJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.24% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and PRAJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between EXX7.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
PRAJ.DE
Сравнение EXX7.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.97 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.64 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.57 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и PRAJ.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и PRAJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -29.64% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -9.73% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -16.80% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -18.65% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.27% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.07% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.01% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и PRAJ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.41% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.72% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.48% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.53% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.88% | -0.16% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и PRAJ.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и PRAJ.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.05% for PRAJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и PRAJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор