PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXX7.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.


EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и PRAJ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.24%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and PRAJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between EXX7.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

EXX7.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXX7.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.97

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.64

+4.08

EXX7.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PRAJ.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXX7.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и PRAJ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXX7.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-29.64%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.73%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-16.80%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-18.65%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.27%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-6.07%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.01%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и PRAJ.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXX7.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.41%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.72%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.48%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.53%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.88%

-0.16%

Сравнение комиссий EXX7.DE и PRAJ.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EXX7.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор