Сравнение EXX7.DE с EDMJ.DE
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и EDMJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и EDMJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 10.32% |
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and EDMJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between EXX7.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
EDMJ.DE
Сравнение EXX7.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | EDMJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.92 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.83 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.61 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и EDMJ.DE
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и EDMJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -27.95% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -10.59% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -16.82% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -19.81% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.37% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.13% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.15% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и EDMJ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.60% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.23% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.21% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.61% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.52% | +0.20% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и EDMJ.DE
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и EDMJ.DE
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.15% for EDMJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и EDMJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор