Сравнение EXX6.DE с IUSQ.DE
EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXX6.DE is a Government Bonds fund tracking the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX6.DE returned -3.59%/yr vs 11.88%/yr for IUSQ.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX6.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции EXX6.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -3.59% против 11.88% соответственно.
EXX6.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -3.59%
IUSQ.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам EXX6.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | -0.79% | -8.67% | -3.08% | 6.87% | -32.78% | -4.96% | 8.39% | 9.13% | 6.44% | -2.79% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.59% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXX6.DE and IUSQ.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between EXX6.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX6.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXX6.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXX6.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXX6.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.55 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.44 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXX6.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX6.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -33.60% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -6.48% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -21.25% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.54% | -21.25% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.60% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -1.80% | -41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -4.16% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.60% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX6.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) составляет 2.25%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX6.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.11% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 8.67% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 11.77% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 13.99% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 14.98% | -3.82% |
Сравнение комиссий EXX6.DE и IUSQ.DE
EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX6.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 2.32% | 2.18% | 1.91% | 1.96% | 2.26% | 1.73% | 1.79% | 2.06% | 1.87% | 2.61% | 2.67% | 2.80% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX6.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXX6.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXX6.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
EXX6.DE is categorized as Government Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор