PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXW3.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.


EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и PR1Z.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
10.62%18.18%7.31%14.20%-1.53%25.70%-6.57%22.34%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and PR1Z.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between EXW3.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

EXW3.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXW3.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

6.79

+0.60

EXW3.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXW3.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и PR1Z.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXW3.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-39.52%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.29%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-15.66%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-24.19%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.41%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-5.61%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и PR1Z.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXW3.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.98%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

14.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.26%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.63%

-3.19%

Сравнение комиссий EXW3.DE и PR1Z.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PR1Z.DE в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EXW3.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор