Сравнение EXVM.DE с TRDX.DE
EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while TRDX.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXVM.DE returned 1.44%/yr vs -0.64%/yr for TRDX.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for TRDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXVM.DE и TRDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TRDX.DE с доходностью 2.24%.
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
TRDX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXVM.DE и TRDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.71% |
TRDX.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | 2.24% | -3.42% | 5.25% | 0.09% | -9.69% | 5.10% | 0.07% | -3.29% |
Correlation
The correlation between EXVM.DE and TRDX.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between EXVM.DE and TRDX.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXVM.DE vs. TRDX.DE — Ранг доходности на риск
EXVM.DE
TRDX.DE
Сравнение EXVM.DE c TRDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXVM.DE | TRDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.17 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.11 | 1.21 | +12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.31 | 3.09 | +51.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXVM.DE и TRDX.DE
Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки TRDX.DE в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и TRDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXVM.DE | TRDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.33% | -20.98% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -4.32% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -10.57% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -15.52% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -14.38% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -12.26% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.69% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXVM.DE и TRDX.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXVM.DE | TRDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.48% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 4.06% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 5.88% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 8.91% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 9.36% | -8.57% |
Сравнение комиссий EXVM.DE и TRDX.DE
EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TRDX.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXVM.DE и TRDX.DE
Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TRDX.DE в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
TRDX.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | 4.26% | 4.34% | 4.22% | 3.57% | 2.45% | 1.57% | 1.94% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXVM.DE and TRDX.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDX.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDX.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.
EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.06% for TRDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и TRDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор