PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXVM.DE с TRDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXVM.DE и TRDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TRDX.DE с доходностью 2.24%.


EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%

TRDX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.24%
1 год
5.25%
3 года*
2.18%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXVM.DE и TRDX.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.71%
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
2.24%-3.42%5.25%0.09%-9.69%5.10%0.07%-3.29%

Correlation

The correlation between EXVM.DE and TRDX.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.08

The correlation between EXVM.DE and TRDX.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EXVM.DE vs. TRDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TRDX.DE
Ранг доходности на риск TRDX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXVM.DE c TRDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXVM.DETRDX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.11

1.21

+12.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.31

3.09

+51.22

EXVM.DE vs. TRDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXVM.DE на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа TRDX.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXVM.DE и TRDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXVM.DE и TRDX.DE

Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки TRDX.DE в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и TRDX.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXVM.DETRDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.33%

-20.98%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-4.32%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.13%

-10.57%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.61%

-15.52%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-14.38%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-12.26%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.69%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXVM.DE и TRDX.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXVM.DETRDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.48%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

4.06%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

5.88%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

8.91%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

9.36%

-8.57%

Сравнение комиссий EXVM.DE и TRDX.DE

EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии TRDX.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXVM.DE и TRDX.DE

Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TRDX.DE в 4.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
4.26%4.34%4.22%3.57%2.45%1.57%1.94%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EXVM.DE and TRDX.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDX.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDX.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.06% for TRDX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и TRDX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор