Сравнение EXVM.DE с SXRL.DE
EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXVM.DE returned 0.30%/yr vs 0.94%/yr for SXRL.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXVM.DE и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXVM.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции EXVM.DE уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: 0.30% против 0.94% соответственно.
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам EXVM.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.80% | -0.84% | -0.97% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 2.56% | -4.83% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.08% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Correlation
The correlation between EXVM.DE and SXRL.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between EXVM.DE and SXRL.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXVM.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
EXVM.DE
SXRL.DE
Сравнение EXVM.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXVM.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.14 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.11 | 0.99 | +13.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.31 | 2.82 | +51.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXVM.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXVM.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.33% | -17.10% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -4.47% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -10.18% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -12.16% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -17.10% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.86% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.68% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.57% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXVM.DE и SXRL.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXVM.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.26% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 4.35% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 5.82% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 7.82% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 7.48% | -6.69% |
Сравнение комиссий EXVM.DE и SXRL.DE
EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXVM.DE и SXRL.DE
Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXVM.DE and SXRL.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.
EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор