PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV6.DE с WELI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV6.DE с WELI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV6.DE returned 19.79%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV6.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и WELI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV6.DE показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.

EXV6.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
5.52%
С начала года
31.77%
6 месяцев
41.02%
1 год
77.88%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.63%
10 лет*
16.17%

WELI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
16.84%
6 месяцев
21.11%
1 год
32.05%
3 года*
13.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и WELI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		31.77%33.18%-8.72%-2.31%12.17%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		16.84%14.91%-0.52%10.29%9.11%

Correlation

The correlation between EXV6.DE and WELI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between EXV6.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с E6BR.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с GLD
Часто сравнивают с WELI.DE:
WELI.DE с LBRE.DEWELI.DE с XUIN.DEWELI.DE с WELH.DEWELI.DE с XDWM.DEWELI.DE с SC00.DEWELI.DE с SC0W.DEWELI.DE с DFND.AS

Доходность на риск

EXV6.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WELI.DE
Ранг доходности на риск WELI.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELI.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV6.DEWELI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.78

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.53

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.21

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

8.95

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. WELI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа WELI.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и WELI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV6.DEWELI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.78

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и WELI.DE

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и WELI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV6.DEWELI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-21.14%

-52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-14.69%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-21.14%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.73%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-4.51%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.63%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и WELI.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV6.DEWELI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.48%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

15.53%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

18.23%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

16.10%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

16.10%

+11.36%

Сравнение комиссий EXV6.DE и WELI.DE

EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и WELI.DE

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как WELI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.47%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV6.DE and WELI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.

EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV6.DE and 0.18% for WELI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV6.DE и WELI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор