Сравнение EXV6.DE с QDVE.DE
EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV6.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Basic Resources, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV6.DE returned 16.17%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EXV6.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV6.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV6.DE показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXV6.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 16.17% против 26.04% соответственно.
EXV6.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 16.17%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXV6.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 31.77% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 26.18% | 12.84% | 22.32% | -13.46% | 22.50% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXV6.DE and QDVE.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV6.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXV6.DE
QDVE.DE
Сравнение EXV6.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV6.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.14 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 8.31 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.40 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.07 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EXV6.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -31.45% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -15.59% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -29.83% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -29.83% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -31.45% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.08% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -5.80% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.91% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV6.DE и QDVE.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV6.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 7.12% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 14.85% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 20.42% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 22.71% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 21.73% | +5.73% |
Сравнение комиссий EXV6.DE и QDVE.DE
EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV6.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.47% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV6.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.
EXV6.DE is categorized as Industrials Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.46% for EXV6.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV6.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор