PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с AME6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с AME6.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 22.41% vs 17.97% for AME6.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for AME6.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и AME6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у AME6.DE с доходностью 7.70%.

EXUS.DE

1 день
1.99%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AME6.DE

1 день
2.09%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.59%
1 год
17.97%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и AME6.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		10.45%17.80%4.15%
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		7.70%19.36%1.68%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and AME6.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between EXUS.DE and AME6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE

Доходность на риск

EXUS.DE vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXUS.DEAME6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.80

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.54

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

5.84

+4.12

EXUS.DE vs. AME6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AME6.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и AME6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и AME6.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки AME6.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и AME6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEAME6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-35.62%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.82%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.32%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.00%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.86%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и AME6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEAME6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.64%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.72%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.97%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.60%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

15.95%

-2.49%

Сравнение комиссий EXUS.DE и AME6.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AME6.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и AME6.DE

Ни EXUS.DE, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXUS.DE and AME6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while AME6.DE is Europe Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.18% for AME6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и AME6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор