Сравнение EXSI.DE с IUSQ.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSI.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX®, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXSI.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.38% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and IUSQ.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between EXSI.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXSI.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.08 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 16.69 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -33.60% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -6.48% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -21.25% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.25% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -33.60% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.55% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -4.19% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.59% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и IUSQ.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.03% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 8.26% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 11.47% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.94% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.02% | +2.18% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и IUSQ.DE
И EXSI.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
EXSI.DE is categorized as Europe Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор