Сравнение EXSI.DE с ED3F.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - EXSI.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX®, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EXSI.DE returned 17.50% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 8.53% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and ED3F.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
ED3F.DE
Сравнение EXSI.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.08 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -0.18 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.06 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -23.91% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -23.91% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -20.80% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -8.37% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 10.25% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) составляет 4.42%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.58% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 22.80% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 30.60% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 30.42% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 30.42% | -13.22% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и ED3F.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
EXSI.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор