Сравнение EXSH.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

EXSH.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и QDVE.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.95%	44.94%	5.72%	10.87%	-9.92%	23.55%	-9.64%	27.73%	-4.87%	5.22%
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-7.30%	9.99%	46.12%	54.14%	-25.83%	46.77%	29.69%	53.86%	3.04%	21.00%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 22.30% соответственно.

EXSH.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: 1.78%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 14.65%

1 год: 30.60%

3 года*: 21.00%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 9.88%

QDVE.DE

1 день: 0.35%

1 месяц: -1.59%

С начала года: -7.30%

6 месяцев: -6.37%

1 год: 20.81%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 18.23%

10 лет*: 22.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:

EXSH.DE с EXSG.DE EXSH.DE с WPEA.PA EXSH.DE с WTEE.DE EXSH.DE с SCHG EXSH.DE с SCHD EXSH.DE с IUKD.L EXSH.DE с VHYG.L

Часто сравнивают с QDVE.DE:

QDVE.DE с QQQ QDVE.DE с XDWT.DE QDVE.DE с SXRV.DE QDVE.DE с SMH QDVE.DE с VVSM.DE QDVE.DE с IGV QDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и QDVE.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

EXSH.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

QDVE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXSH.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXSH.DE	QDVE.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	0.83	+1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.27	+1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.17	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.18	1.96	+3.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.40	5.33	+12.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXSH.DE	QDVE.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	0.83	+1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	0.80	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	1.02	-0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.93	-0.63

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и QDVE.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.77%	5.15%	5.86%	6.39%	6.06%	3.77%	3.58%	4.50%	4.42%	5.03%	4.99%	3.96%
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXSH.DE	QDVE.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.20%	-31.45%	-38.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.09%	-15.59%	+5.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.98%	-29.83%	+6.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.34%	-31.45%	-8.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.28%	-12.60%	+10.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.31%	-5.86%	-16.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	5.74%	-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и QDVE.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеют волатильность 5.20% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXSH.DE	QDVE.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	5.32%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	15.20%	-6.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.66%	24.97%	-10.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.48%	22.51%	-8.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.14%	21.65%	-4.51%

Сравнение EXSH.DE с QDVE.DE

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и QDVE.DE

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и QDVE.DE

Доходность по периодам

EXSH.DE

QDVE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и QDVE.DE

Доходность на риск

EXSH.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

EXSH.DE

QDVE.DE

Сравнение EXSH.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXSH.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и QDVE.DE

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и QDVE.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и QDVE.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)