PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

EXSH.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-6.85%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и NQSE.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.03

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.56

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.16

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

7.74

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.03

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и NQSE.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-37.67%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.87%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-37.67%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-8.83%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-8.72%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.31%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.83%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.28%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.88%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

20.89%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.60%

-4.46%