PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с ESPO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с ESPO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L).

EXSH.DE и ESPO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. ESPO.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и ESPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и ESPO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%16.26%
ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-11.32%12.23%58.51%29.19%-30.86%4.85%71.31%17.02%
Разные валюты инструментов

EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ESPO.L с доходностью -11.32%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

ESPO.L

1 день
2.08%
1 месяц
1.58%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-22.96%
1 год
-1.87%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с ESPO.L:
ESPO.L с HERU.LESPO.L с HEROESPO.L с CBUN.DEESPO.L с JEDIESPO.L с ANXU.LESPO.L с QNTMESPO.L с JEDI.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и ESPO.L

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ESPO.L в 0.55%.

ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. ESPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESPO.L
Ранг доходности на риск ESPO.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c ESPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEESPO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

-0.04

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.09

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

-0.07

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

-0.17

+17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. ESPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ESPO.L равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и ESPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEESPO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.04

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.72

-0.42

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и ESPO.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и ESPO.L

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ESPO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и ESPO.L

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки ESPO.L в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и ESPO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEESPO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-50.84%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-27.42%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-47.52%

+24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-24.29%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-16.08%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

11.43%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и ESPO.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEESPO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.83%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.85%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

20.19%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

23.14%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

23.99%

-6.85%