Сравнение EXSE.DE с D5BL.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.77% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 17.93% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and D5BL.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EXSE.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
D5BL.DE
Сравнение EXSE.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.28 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.52 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.28 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.93 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -40.40% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.02% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -17.36% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -19.58% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -40.40% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.23% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.63% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.83% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.54% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.44% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.59% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.76% | -0.42% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и D5BL.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EXSE.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор