Сравнение EXSB.DE с QDVE.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSB.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSB.DE returned 7.59%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 7.59% против 26.04% соответственно.
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.20% | 23.19% | -16.62% | 13.85% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXSB.DE and QDVE.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between EXSB.DE and QDVE.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
QDVE.DE
Сравнение EXSB.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.14 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 8.31 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.40 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.19 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.07 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -31.45% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -15.59% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -29.83% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -29.83% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -31.45% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.08% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -5.80% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.91% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) составляет 3.57%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.12% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.85% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 20.42% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.71% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.73% | -3.08% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и QDVE.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSB.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
EXSB.DE is categorized as Europe Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXSB.DE tracks DivDAX®, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор