Сравнение EXSB.DE с EUNL.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXSB.DE is a Europe Equities fund tracking the DivDAX®, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSB.DE returned 7.59%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSB.DE charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.82% соответственно.
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.20% | 23.19% | -16.62% | 13.85% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between EXSB.DE and EUNL.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between EXSB.DE and EUNL.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
EUNL.DE
Сравнение EXSB.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.64 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 14.52 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.12 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSB.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -33.63% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -6.50% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -21.73% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -21.73% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.63% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -0.31% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -4.25% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.64% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и EUNL.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.62% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 7.72% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 11.16% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.17% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.17% | +3.48% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и EUNL.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
EXSB.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
EXSB.DE is categorized as Europe Equities, while EUNL.DE is Global Equities. EXSB.DE tracks DivDAX®, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.31% for EXSB.DE and 0.20% for EUNL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSB.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор