Сравнение EXS2.DE с SXR8.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS2.DE is a Europe Equities fund tracking the TecDAX®, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.95% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and SXR8.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.60 |
The correlation between EXS2.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
SXR8.DE
Сравнение EXS2.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.58 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 12.71 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.21 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.96 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.79 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -33.78% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -7.13% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -23.32% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -23.32% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.78% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.45% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -5.17% | -34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.01% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и SXR8.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.65% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 7.57% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.56% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 15.16% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.09% | +3.38% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и SXR8.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и SXR8.DE
Ни EXS2.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE is categorized as Europe Equities, while SXR8.DE is S&P 500. EXS2.DE tracks TecDAX®, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор