Сравнение EXS2.DE с SELD.DE
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EXS2.DE tracks the TecDAX® while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS2.DE charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.59% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and SELD.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between EXS2.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
SELD.DE
Сравнение EXS2.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS2.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.79 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 16.20 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS2.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.73 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и SELD.DE
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -70.30% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -6.72% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -14.13% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -23.02% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.65% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.80% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -25.32% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 1.99% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и SELD.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.83% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 9.59% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.81% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.87% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.42% | +2.05% |
Сравнение комиссий EXS2.DE и SELD.DE
EXS2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS2.DE и SELD.DE
EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and SELD.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXS2.DE tracks TecDAX®, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXS2.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор