Сравнение EXIA.DE с SELD.DE
EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIA.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.
EXIA.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам EXIA.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4.30% | 17.20% | 18.59% | 21.57% | -14.54% | 4.16% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 8.28% |
Correlation
The correlation between EXIA.DE and SELD.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.79 |
The correlation between EXIA.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIA.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
EXIA.DE
SELD.DE
Сравнение EXIA.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIA.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.79 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 16.20 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.73 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EXIA.DE и SELD.DE
Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -70.30% | +42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.72% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -14.13% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -23.02% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.80% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -25.32% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.99% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIA.DE и SELD.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIA.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.83% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.59% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.81% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.87% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.42% | -0.50% |
Сравнение комиссий EXIA.DE и SELD.DE
EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIA.DE и SELD.DE
EXIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXIA.DE and SELD.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор