Сравнение EXIA.DE с EXS2.DE
EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXIA.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
EXIA.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EXIA.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4.30% | 17.20% | 18.59% | 21.57% | -14.54% | 4.16% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 15.89% |
Correlation
The correlation between EXIA.DE and EXS2.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.80 |
The correlation between EXIA.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXIA.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
EXIA.DE
EXS2.DE
Сравнение EXIA.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXIA.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXIA.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EXIA.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXIA.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -84.49% | +56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.12% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -17.93% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | -34.97% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.81% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -39.46% | +33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 8.07% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXIA.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) составляет 4.76%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXIA.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.29% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.25% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 17.83% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.80% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.47% | -2.55% |
Сравнение комиссий EXIA.DE и EXS2.DE
EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXIA.DE и EXS2.DE
Ни EXIA.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXIA.DE iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EXIA.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXIA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXIA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор