PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI3.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI3.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI3.DE returned 12.50%/yr vs 14.71%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXI3.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI3.DE показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции EXI3.DE уступали акциям UIMP.DE по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.71% соответственно.

EXI3.DE

1 день
0.76%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.09%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.50%

UIMP.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.07%
1 год
25.88%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI3.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		11.81%1.62%20.65%11.22%-3.01%31.25%-2.14%27.50%-1.13%11.26%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.73%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%7.18%

Correlation

The correlation between EXI3.DE and UIMP.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.86

Over the past year, the correlation between EXI3.DE and UIMP.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с VYMEXI3.DE с QQQEXI3.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

EXI3.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI3.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXI3.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.67

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.73

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

8.82

+2.66

EXI3.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI3.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI3.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI3.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXI3.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-33.37%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.42%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-24.74%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-24.74%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-33.37%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.06%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.93%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI3.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) составляет 3.20%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EXI3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXI3.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.04%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.01%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

13.63%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.59%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.87%

-0.75%

Сравнение комиссий EXI3.DE и UIMP.DE

EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI3.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности UIMP.DE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.59%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EXI3.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.

EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор