Сравнение EXHF.DE с PRAB.DE
EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHF.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 while PRAB.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXHF.DE returned -1.98%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EXHF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHF.DE и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHF.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.
EXHF.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -0.22%
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXHF.DE и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHF.DE iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.61% | 1.93% | 1.59% | 7.50% | -17.55% | -2.72% | 0.15% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
Correlation
The correlation between EXHF.DE and PRAB.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHF.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
EXHF.DE
PRAB.DE
Сравнение EXHF.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHF.DE | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.67 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 10.66 | -10.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 51.86 | -52.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHF.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.12 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 3.14 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.84 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXHF.DE и PRAB.DE
Максимальная просадка EXHF.DE за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHF.DE и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHF.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -1.67% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -0.18% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | -0.18% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -1.30% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | 0.00% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.41% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.04% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHF.DE и PRAB.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EXHF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHF.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.22% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 0.52% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 0.60% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.55% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.55% | +4.49% |
Сравнение комиссий EXHF.DE и PRAB.DE
EXHF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHF.DE и PRAB.DE
Дивидендная доходность EXHF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHF.DE iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.74% | 1.03% | 0.51% | 0.63% | 0.62% | 0.66% | 0.75% | 0.75% | 1.51% | 1.87% | 2.45% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHF.DE and PRAB.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EXHF.DE.
EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EXHF.DE and 0.05% for PRAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHF.DE и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор