PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHF.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHF.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHF.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXHF.DE returned 2.53%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXHF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHF.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHF.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.

EXHF.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.03%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-0.22%

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHF.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.61%1.93%1.59%7.50%-0.26%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%

Correlation

The correlation between EXHF.DE and XGEZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between EXHF.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHF.DE:
EXHF.DE с EXHB.DEEXHF.DE с SECD.DEEXHF.DE с DBXP.DEEXHF.DE с EL4S.DEEXHF.DE с EUNL.DEEXHF.DE с SXRV.DEEXHF.DE с VGOV.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EXHF.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHF.DE
Ранг доходности на риск EXHF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHF.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHF.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.25

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.30

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.34

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.72

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHF.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHF.DE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHF.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHF.DEXGEZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.17

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EXHF.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка EXHF.DE за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHF.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHF.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-13.63%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-4.70%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-7.89%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-5.48%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.39%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.20%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHF.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) составляет 1.96%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что EXHF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHF.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.47%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

5.12%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

6.41%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

9.92%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

9.92%

-4.88%

Сравнение комиссий EXHF.DE и XGEZ.DE

EXHF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHF.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность EXHF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XGEZ.DE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.61%1.74%1.03%0.51%0.63%0.62%0.66%0.75%0.75%1.51%1.87%2.45%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXHF.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXHF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXHF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EXHF.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHF.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор