Сравнение EXHD.DE с SYB3.DE
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHD.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 while SYB3.DE tracks the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 0.18%/yr for SYB3.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for SYB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и SYB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SYB3.DE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям SYB3.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 0.18% соответственно.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и SYB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 2.53% | 2.35% | -1.12% |
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.22% | -0.32% | -0.51% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and SYB3.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, EXHD.DE and SYB3.DE have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. SYB3.DE — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
SYB3.DE
Сравнение EXHD.DE c SYB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | SYB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.60 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.86 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | SYB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.57 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.35 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и SYB3.DE
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SYB3.DE в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и SYB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | SYB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -7.13% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -1.28% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -1.28% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -5.99% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -7.13% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -0.55% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.39% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.41% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и SYB3.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | SYB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 1.19% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.34% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.67% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 1.48% | +3.68% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и SYB3.DE
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SYB3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и SYB3.DE
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SYB3.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and SYB3.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYB3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.
EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.15% for SYB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и SYB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор