PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXHC.DE с EUN8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHC.DE с EUN8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) and EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index while EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHC.DE returned -0.68%/yr vs -0.87%/yr for EUN8.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXHC.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for EUN8.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXHC.DE и EUN8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EUN8.DE с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции EXHC.DE превзошли акции EUN8.DE по среднегодовой доходности: -0.68% против -0.87% соответственно.

EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHC.DE и EUN8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.09%-0.18%0.47%-1.24%
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.60%11.63%1.13%0.09%

Correlation

The correlation between EXHC.DE and EUN8.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г.

0.58

Over the past year, EXHC.DE and EUN8.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EXHC.DE:
EXHC.DE с TRDE.DEEXHC.DE с SYBW.DEEXHC.DE с IS05.DEEXHC.DE с LYQ6.DEEXHC.DE с XCS2.DEEXHC.DE с XUTE.DEEXHC.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с IBCC.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DE

Доходность на риск

EXHC.DE vs. EUN8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHC.DE c EUN8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXHC.DEEUN8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.20

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-0.23

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.26

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.60

+0.28

EXHC.DE vs. EUN8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHC.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа EUN8.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHC.DE и EUN8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXHC.DE и EUN8.DE

Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки EUN8.DE в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и EUN8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHC.DEEUN8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-29.75%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-5.41%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.33%

-6.67%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.55%

-29.15%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

-29.75%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-21.14%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-8.13%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.31%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHC.DE и EUN8.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHC.DEEUN8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.77%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

5.65%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

6.98%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

9.38%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

8.31%

-5.54%

Сравнение комиссий EXHC.DE и EUN8.DE

EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EUN8.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHC.DE и EUN8.DE

Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EUN8.DE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%

Часто задаваемые вопросы

EXHC.DE and EUN8.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN8.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN8.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.15% for EUN8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и EUN8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор