PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH3.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH3.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH3.DE returned -5.22%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH3.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

EXH3.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.61%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.07%
1 год
-8.05%
3 года*
-5.22%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
1.45%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH3.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		0.79%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%8.93%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between EXH3.DE and SEC0.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between EXH3.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с EUNL.DEEXH3.DE с XUCD.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

EXH3.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH3.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH3.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
5.89

-6.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
5.86

-6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

14.81

-15.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

52.61

-53.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH3.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH3.DE на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH3.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH3.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

5.89

-6.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EXH3.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, примерно равная максимальной просадке SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH3.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-39.35%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.90%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-39.35%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-2.85%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.85%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.64%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH3.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH3.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.13%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

25.14%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

32.42%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

29.95%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

29.95%

-15.54%

Сравнение комиссий EXH3.DE и SEC0.DE

EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH3.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		2.16%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXH3.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор