Сравнение EXH3.DE с SC03.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 2.22%/yr vs 1.67%/yr for SC03.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for SC03.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и SC03.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SC03.DE с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции EXH3.DE превзошли акции SC03.DE по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.67% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 2.22%
SC03.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и SC03.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 10.86% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
SC03.DE Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF | 10.13% | -1.70% | -9.00% | -1.71% | -13.43% | 21.05% | -7.83% | 28.17% | -8.47% | 12.87% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and SC03.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between EXH3.DE and SC03.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. SC03.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
SC03.DE
Сравнение EXH3.DE c SC03.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXH3.DE | SC03.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.08 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и SC03.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки SC03.DE в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и SC03.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | SC03.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -32.59% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.16% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -20.32% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -28.71% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -32.59% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -17.66% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -8.21% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.92% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и SC03.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) имеют волатильность 5.50% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | SC03.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.57% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.45% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 15.80% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.35% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.78% | -0.38% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и SC03.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC03.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и SC03.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как SC03.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.25% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
SC03.DE Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EXH3.DE and SC03.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC03.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC03.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.20% for SC03.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и SC03.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор