Сравнение EXH3.DE с IS3N.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH3.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 10.00% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and IS3N.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between EXH3.DE and IS3N.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
IS3N.DE
Сравнение EXH3.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.42 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 16.00 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.69 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.53 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -35.06% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.52% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -19.17% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -22.01% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -32.51% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -2.49% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -9.30% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 2.91% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) составляет 5.17%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.16% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 14.69% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.32% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.19% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.04% | -3.63% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и IS3N.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор