PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH3.DE с ESIS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH3.DE с ESIS.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH3.DE returned -2.03%/yr vs 1.95%/yr for ESIS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH3.DE и ESIS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH3.DE показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у ESIS.DE с доходностью 6.10%.

EXH3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.44%
1 год
6.77%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.60%

ESIS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.03%
1 год
9.34%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH3.DE и ESIS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		9.61%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-0.31%
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		6.10%6.89%-2.54%0.92%-8.85%20.52%-0.20%

Correlation

The correlation between EXH3.DE and ESIS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between EXH3.DE and ESIS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с XUCD.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с DFOP.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с 7RIP.DE

Доходность на риск

EXH3.DE vs. ESIS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH3.DE c ESIS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXH3.DEESIS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.07

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.74

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.57

-0.40

EXH3.DE vs. ESIS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH3.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ESIS.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH3.DE и ESIS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXH3.DE и ESIS.DE

Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки ESIS.DE в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и ESIS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH3.DEESIS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-14.99%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.54%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-12.54%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-14.99%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-4.55%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.45%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH3.DE и ESIS.DE

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EXH3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH3.DEESIS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.63%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.31%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.01%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

12.82%

+1.57%

Сравнение комиссий EXH3.DE и ESIS.DE

EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIS.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH3.DE и ESIS.DE

Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		1.98%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EXH3.DE and ESIS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.18% for ESIS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и ESIS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор