PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCPX с TTRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCPX с TTRZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series) and TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, EXCPX returned 2.97%/yr vs 0.98%/yr for TTRZX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EXCPX charges 0.72%/yr vs 0.89%/yr for TTRZX.

Доходность

Сравнение доходности EXCPX и TTRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCPX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TTRZX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции EXCPX превзошли акции TTRZX по среднегодовой доходности: 2.97% против 0.98% соответственно.

EXCPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.35%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.97%

TTRZX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.40%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.74%
3 года*
6.22%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCPX и TTRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		0.92%6.17%4.09%6.00%-6.71%2.58%7.54%5.01%0.20%3.19%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.92%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%

Correlation

The correlation between EXCPX and TTRZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2008 г.

0.19

Over the past year, EXCPX and TTRZX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Unconstrained Bond Series

Templeton Global Total Return Fund

Часто сравнивают с EXCPX:
EXCPX с PADZXEXCPX с SCFZXEXCPX с PMOTXEXCPX с APFPXEXCPX с DCAIXEXCPX с AFLIXEXCPX с EGRIX
Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX

Доходность на риск

EXCPX vs. TTRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCPX
Ранг доходности на риск EXCPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCPX c TTRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCPXTTRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.22

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.77

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.29

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

4.52

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCPX vs. TTRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCPX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TTRZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCPX и TTRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCPXTTRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

0.12

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.47

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EXCPX и TTRZX

Максимальная просадка EXCPX за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки TTRZX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCPX и TTRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCPXTTRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-33.17%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-6.95%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-11.49%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-27.73%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.10%

-33.17%

+24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.74%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.61%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.97%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCPX и TTRZX

Текущая волатильность для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) составляет 0.80%, в то время как у Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что EXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCPXTTRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.28%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

6.14%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

7.38%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

9.21%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

7.92%

-5.53%

Сравнение комиссий EXCPX и TTRZX

EXCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TTRZX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCPX и TTRZX

Дивидендная доходность EXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TTRZX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		4.29%4.36%4.32%3.72%2.58%5.66%2.61%2.37%2.56%2.28%1.95%3.16%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.95%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

EXCPX and TTRZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to EXCPX (0.80%). In terms of maximum drawdown, EXCPX dropped -9.65% vs TTRZX's -33.17%.

EXCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCPX и TTRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор