Сравнение EX20.AX с BNKS.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EX20.AX returned 3.58%/yr vs 18.08%/yr for BNKS.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EX20.AX charges 0.25%/yr vs 0.57%/yr for BNKS.AX.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и BNKS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у BNKS.AX с доходностью 17.18%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
BNKS.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EX20.AX и BNKS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 17.18% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -10.01% | 26.47% | -21.37% | 19.11% | -17.88% | 17.13% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and BNKS.AX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between EX20.AX and BNKS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. BNKS.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
BNKS.AX
Сравнение EX20.AX c BNKS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | BNKS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.16 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.48 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и BNKS.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки BNKS.AX в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и BNKS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -50.73% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -13.53% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -19.49% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -27.56% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -1.85% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -11.97% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 3.77% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и BNKS.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) имеют волатильность 4.19% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 16.04% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.22% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.24% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 20.33% | -4.44% |
Сравнение комиссий EX20.AX и BNKS.AX
EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNKS.AX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и BNKS.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BNKS.AX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.72% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and BNKS.AX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for BNKS.AX.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while BNKS.AX is Financials Equities. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 0.57% for BNKS.AX.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и BNKS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор