Сравнение EWSP.L с SPXE.L
EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWSP.L returned 12.19%/yr vs 17.92%/yr for SPXE.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWSP.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности EWSP.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWSP.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWSP.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
EWSP.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWSP.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 11.78% | 4.02% | 13.96% | 7.79% | -18.92% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -5.46% |
Correlation
The correlation between EWSP.L and SPXE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between EWSP.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWSP.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
EWSP.L
SPXE.L
Сравнение EWSP.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWSP.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.21 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.49 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWSP.L и SPXE.L
Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -22.80%, примерно равная максимальной просадке SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWSP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -21.81% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -6.78% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -21.81% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.89% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -3.35% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWSP.L и SPXE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWSP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.26% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 9.35% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.18% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.66% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.23% | +3.82% |
Сравнение комиссий EWSP.L и SPXE.L
EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWSP.L и SPXE.L
Ни EWSP.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EWSP.L and SPXE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EWSP.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для EWSP.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор