Europe ETF Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | Europe Equities | 35% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | Europe Equities | 30% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | Europe Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 1996 г., начальной даты EWP
Доходность по периодам
Europe ETF Portfolio на 31 мая 2025 г. показал доходность в 34.88% с начала года и доходность в 6.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Europe ETF Portfolio | 34.88% | 6.94% | 33.15% | 33.51% | 17.27% | 6.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
EWP iShares MSCI Spain ETF | 39.42% | 6.63% | 35.65% | 35.22% | 18.47% | 5.52% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 32.81% | 8.05% | 33.44% | 28.84% | 20.19% | 7.70% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 31.90% | 6.28% | 30.06% | 35.29% | 13.12% | 6.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.44% | 6.47% | 4.04% | 5.97% | 6.94% | 34.88% | |||||||
| 2024 | -2.34% | 3.44% | 6.49% | -3.31% | 6.38% | -4.39% | 3.00% | 4.66% | 2.82% | -3.65% | -2.61% | -1.29% | 8.62% |
| 2023 | 12.35% | -0.55% | 2.50% | 3.27% | -5.47% | 7.58% | 3.02% | -3.95% | -4.93% | -2.82% | 12.49% | 3.49% | 28.02% |
| 2022 | -1.02% | -6.30% | -1.67% | -6.30% | 5.71% | -12.30% | 1.00% | -6.18% | -8.62% | 11.00% | 14.55% | -1.34% | -13.96% |
| 2021 | -2.77% | 3.64% | 3.62% | 3.28% | 5.18% | -3.43% | -0.77% | 1.29% | -4.63% | 4.33% | -7.42% | 4.97% | 6.45% |
| 2020 | -2.86% | -6.59% | -21.30% | 4.72% | 6.75% | 6.22% | 2.56% | 4.30% | -4.81% | -6.59% | 22.85% | 4.02% | 3.07% |
| 2019 | 6.83% | 2.30% | -0.35% | 4.65% | -6.92% | 6.89% | -3.87% | -1.78% | 3.08% | 4.50% | 0.23% | 2.93% | 18.97% |
| 2018 | 8.43% | -7.12% | -0.36% | 2.59% | -6.74% | -1.26% | 3.99% | -6.06% | -0.06% | -8.02% | 0.90% | -4.40% | -17.90% |
| 2017 | 2.04% | -0.32% | 8.19% | 3.70% | 4.80% | 0.04% | 3.99% | 0.16% | 2.98% | 0.42% | 0.03% | -0.83% | 27.83% |
| 2016 | -8.50% | -5.10% | 9.01% | 4.08% | -2.82% | -7.25% | 5.08% | 1.36% | -0.21% | 1.05% | -5.44% | 8.85% | -1.84% |
| 2015 | -0.98% | 7.13% | -0.16% | 1.83% | -1.11% | -2.40% | 2.50% | -6.04% | -5.69% | 6.49% | -1.79% | -4.54% | -5.60% |
| 2014 | -2.85% | 5.94% | 2.56% | 1.94% | 0.64% | 0.15% | -5.72% | -1.28% | -3.39% | -3.08% | 2.68% | -6.72% | -9.48% |
Комиссия
Комиссия Europe ETF Portfolio составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe ETF Portfolio составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.68 | 2.21 | 1.32 | 2.88 | 7.20 |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 1.37 | 1.88 | 1.26 | 1.66 | 6.40 |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.73 | 2.37 | 1.31 | 2.15 | 8.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 3.58% | 2.86% | 3.58% | 2.89% | 2.13% | 3.32% | 3.73% | 2.33% | 3.54% | 2.72% | 3.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWP iShares MSCI Spain ETF | 3.12% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.07% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.65% | 3.80% | 4.70% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.81% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Europe ETF Portfolio показал максимальную просадку в 64.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3718 торговых сессий.
Текущая просадка Europe ETF Portfolio составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.55% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 3718 | 13 дек. 2023 г. | 4030 |
| -51.65% | 6 мар. 2000 г. | 652 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 4 нояб. 2004 г. | 1174 |
| -28% | 21 июл. 1998 г. | 54 | 5 окт. 1998 г. | 62 | 4 янв. 1999 г. | 116 |
| -22.45% | 7 янв. 1999 г. | 149 | 10 авг. 1999 г. | 130 | 14 февр. 2000 г. | 279 |
| -14.67% | 19 мар. 2025 г. | 15 | 8 апр. 2025 г. | 11 | 24 апр. 2025 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EWP | EWI | EWG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.67 |
| EWP | 0.59 | 1.00 | 0.78 | 0.75 | 0.92 |
| EWI | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 0.77 | 0.91 |
| EWG | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.67 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |