Сравнение EWLD.PA с JRZE.L
EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) and JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWLD.PA returned 17.53%/yr vs 16.85%/yr for JRZE.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWLD.PA charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for JRZE.L.
Доходность
Сравнение доходности EWLD.PA и JRZE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWLD.PA торгуется в EUR, в то время как JRZE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRZE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWLD.PA показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у JRZE.L с доходностью 12.76%.
EWLD.PA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.86%
JRZE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWLD.PA и JRZE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWLD.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing | 10.80% | 6.64% | 26.85% | 19.59% | -7.62% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 12.76% | 23.16% | 8.33% | 20.32% | -14.03% |
Correlation
The correlation between EWLD.PA and JRZE.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between EWLD.PA and JRZE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWLD.PA vs. JRZE.L — Ранг доходности на риск
EWLD.PA
JRZE.L
Сравнение EWLD.PA c JRZE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWLD.PA | JRZE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.49 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 9.15 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWLD.PA и JRZE.L
Максимальная просадка EWLD.PA за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки JRZE.L в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWLD.PA и JRZE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWLD.PA | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -27.24% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -10.27% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -14.85% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.98% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.92% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.79% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWLD.PA и JRZE.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) составляет 3.05%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что EWLD.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWLD.PA | JRZE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.41% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 12.01% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 14.67% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.60% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.60% | -2.55% |
Сравнение комиссий EWLD.PA и JRZE.L
EWLD.PA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JRZE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWLD.PA и JRZE.L
Дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EWLD.PA Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing | 1.05% | 1.17% | 0.61% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWLD.PA and JRZE.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EWLD.PA.
EWLD.PA is categorized as Global Equities, while JRZE.L is Europe Equities. EWLD.PA tracks MSCI World, while JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for EWLD.PA and 0.25% for JRZE.L.
Подберите оптимальное распределение для EWLD.PA и JRZE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор