Сравнение EWHYX с ETY
EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EWHYX is a High Yield Muni fund actively managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 3 years, EWHYX returned 5.63%/yr vs 14.03%/yr for ETY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EWHYX charges 0.18%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EWHYX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWHYX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%.
EWHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EWHYX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.73% | 3.59% | 5.42% | 7.74% | -11.72% | 0.21% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 2.15% |
Correlation
The correlation between EWHYX and ETY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWHYX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EWHYX
ETY
Сравнение EWHYX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWHYX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.00 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.08 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | -0.30 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWHYX и ETY
Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWHYX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -53.06% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -14.40% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -21.28% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.20% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.58% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.89% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWHYX и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) составляет 0.97%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWHYX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.20% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 10.84% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 13.40% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 17.95% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 19.91% | -14.70% |
Сравнение комиссий EWHYX и ETY
EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWHYX и ETY
Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.09% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWHYX and ETY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.20%) compared to EWHYX (0.97%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs ETY's -53.06%.
EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWHYX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор