Сравнение EVYM с IROC
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, EVYM returned 10.04% vs 7.02% for IROC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVYM charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for IROC.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и IROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVYM показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у IROC с доходностью 3.13%.
EVYM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IROC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVYM и IROC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.83% | 3.75% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.13% | 2.41% |
Correlation
The correlation between EVYM and IROC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between EVYM and IROC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. IROC — Ранг доходности на риск
EVYM
IROC
Сравнение EVYM c IROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVYM | IROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.67 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 9.57 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVYM и IROC
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки IROC в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и IROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -4.79% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.64% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.83% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и IROC
Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что EVYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.80% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.38% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.02% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.48% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.48% | +2.52% |
Сравнение комиссий EVYM и IROC
EVYM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IROC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и IROC
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности IROC в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.76% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.13% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and IROC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVYM has higher volatility (1.03%) compared to IROC (0.80%). In terms of maximum drawdown, EVYM dropped -6.08% vs IROC's -4.79%.
On 1-year performance, EVYM leads with 10.04% vs 7.02% for IROC. On fees, IROC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVYM has performed better with a 10.04% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IROC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
IROC has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.76% for EVYM.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 0.39% for IROC.
EVYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и IROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор